经济学#考研究生经济学计量经济学笔记之共线性

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时间：2016-11-2513:54:23

虽然有很多院校经济学所推荐的参考书都不同 ，但计量经济学仍然是比较重要受众比较多的一本参考书
，以下是计量经济学复习笔记供同学们参考 。

第八章共线性

1.多重共线性的理论后果：

A.OLS的估计量无偏B.方差估计无效即不在具备最小方差性C.由于多重共线性是样本特征，因此 ，即使在总体回归中变量X之间不是线性相关
，但在某个样本中，X变量之间可能线性相关

2.多重共线性的实际后果：

A.OLS估计量的方差和标准误较大B.置信区间变宽C.t值不显著D.R^2值较高 ，但t值并不都是统计显著的E.OLS估计量及其标准误对数据的微小变化非常敏感

3.多重共线性的诊断方法有哪些?

A.R^2较高但解释变量t值统计显著的不多B.解释变量两两高度相关C.检查偏相关系数D.从属回归或者辅助回归E.方差膨胀因子(VIF>10为高度共线性)F.条件指数

4.多重共线性的补救措施有哪些?

A.删掉变量B.获取额外的数据或新的样本C.重新设定模型D.参数的先验信息E.变量变换(如总量变平均，名义变实际)F.因子或主成分分析G.岭回归

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