导师信息#对外经济贸易大学金融学院研究生导师#谢海滨

对外经济贸易大学金融学院研究生导师谢海滨介绍如下：

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教育背景与学术经历

2002-2006 ，东南大学
，英语专业（八级），文学学士学位

2007-2012 ，中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工程
，管理学博士学位

工作经历

2012.09-2015.12，对外经济贸易大学金融学院 ，讲师、副教授
，硕士生导师

主要研究方向

实证金融，风险管理 ，预测理论与方法等

当前研究兴趣

资产价格过程建模
，极值与收益率建模，日历效应 ，MonteCarlo方法。欢迎对此感兴趣的同学报考！

主要教学课程

高级金融经济学 、应用计量经济软件——Stata
，金融工程学，金融风险管理 ，FRM

论文与著作

［1］谢海滨
、邹国华、汪寿阳
，《价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标》，系统科学与数学 ，2009，29（11）

［2］柳冬 、王雯珺、谢海滨
、汪寿阳
，《我国房地产价格影响要素分析与趋势预测》，管理评论 ，2010
，22（5）

［3］谢海滨、成冲 、部慧
、汪寿阳，《极端风险条件下的市场反应检验》 ，系统工程理论与实践
，2011，31（04）

［4］王明熹、王明荣 、谢海滨
、汪寿阳 ，《博弈视角下我国铁矿石价格谈判的长短期均衡》
，管理评论，2012 ，24（9）

［5］董坤、谢海滨 、汪寿阳
，《中国股票市场的石油效应之谜》，管理科学学报 ，2012，15（11）

［6］谢海滨
、范奎奎、周末
，《中国股市对利好和利空消息反应的差异研究》，系统工程理论与实践 ，2015
，35（7）

［7］谢海滨 、田军
、汪寿阳，《极端风险下中国股市的反应特征研究》 ，中国管理科学
，2015年，23（11）

［8］HaibinXie,GuohuaZou,ShouyangWang,Howvolatiletomorrowis?Forecastingthetechnicalrangewithmovingaveragerangeswitching（MARS）model,InternationalReviewofAppliedFinancialIssuesandEconomics,2010,2

［9］ShouyangWang,XiaoguangYang,XiuliLiu,HaibinXie,FightingChina’sfinancialcrisiswithO.R.,HowChina’seconomyrecoveredfromthe‘GreatRecession’toreachitsgrowthtargetof8percentbytheendof2009,OR/MSToday,2010

［10］DabinZhang,HaibinXie,Asymmetricverificationofbusinesscyclebyforecastingturningpointsbasedonneuralnetwork,2010ThirdInternationalJointConferenceonComputationalScienceandOptimization,2010

［11］DabinZhang,LeanYu,Shouyang,Wang,HaibinXie,Neuralnetworkmethodsforforecastingturningpointsineconomictimeseries:Anasymmetricverificationtobusinesscycle,FrontierofComputerScienceinChina,2010,4

［12］JiaweiZhang,HaibinXie,ShouyangWang,Amulti-countryprosperityindexbytwo-dimensionsingularspectrumanalysis,ProcediaComputerScience,2011,4

［13］HaibinXie,GuohuaZou,ShouyangWang,Theoreticalpropertiesoftechnicalrangeanditsapplication,JournalofStock&ForexTrading（OpenAccessJournal）,2012,availableathttp://dx.doi.org/10.4172/2168-9458.1000103

［14］HabinXie,XiujuanZhao,ShouyangWang,AcomprehensivelookatthepredictiveinformationinJapanesecandlestick,ProcediaComputerScience,2012,9

［15］HabinXie,ShouyangWang,Anewapproachtomodelingfinancialmarkets,JournalofSystemsScienceandComplexity,2013,26:1-9

［16］HaibinXie,XunZhang,ShouyangWang,Themorethebetter:forecastingoilpricewithdecomposition-basedvectorautoregressivemodel,InternationalJournalofEnergyandStatistics,2013,1:45-53.

［17］HaibinXie,JiangzeBian,MingxiWang,ShouyangWang,IstechnicalanalysisinformativeintheUKstockmarket?Evidencefromdecomposition-basedvectorautoregressive（DVAR）model,JournalofSystemsScienceandComplexity,2014,27:144-156.

［18］HaibinXie,MoZhou,YiHu,MeiYu,Forecastingthecrudeoilpricewithextremevalues,JournalofSystemsScienceandInformation,2014,2:193-205.

［19］HaibinXie,KuikuiFan,MingxiWang,ShouyangWang,TheroleofJapanesecandlestickinDVARmodel,JournalofSystemsScienceandComplexity,2015,28,1177-1193.

［20］HaibinXie,ShouyangWang,Risk-returntrade-off,informationdiffusion,andUSstockmarketpredictability,InternationalJournalofFinancialEngineering,2015,2（4）,DOI:10.1142/S2424786315500383

［21］谢海滨、范奎奎 、汪寿阳 ，《极差分解方法与金融市场预测研究》
，科学出版社，2014

工作论文

［1］谢海滨、汪寿阳：中国股市资产价格变动特征的极值分析

［2］谢海滨
、顾霞、汪寿阳：基于信息分解视角的香港股市运行效率研究

［3］HaibinXie,QilinQi,ShouyangWang,HalloweenEffect,EfficientMarketinDisguise.

［4］HaibinXie,ASummationGammaProcessforSpeculativeAssets

［5］HaibinXie,ForecastingUSStockReturnswithHalloweenEffectinJapaneseCandlestick

［6］HaibinXie,ShouyangWang,AsymmetricResponse:NewEvidencefromPriceExtremes

学术与社会兼职

JournalofSystemsScienceandComplexity ，《系统科学与复杂性》
，《系统工程理论与实践》，《国际金融研究》 ，《中国管理科学》匿名审稿人.

所获荣誉与奖励

中国科学院英达奖学金优秀奖，2011

GreenGroupAwardofComputationalFinanceandBusinessIntelligence,Singapore,2011

中国科学院英达奖学金特等奖
，2012

金融教育优秀研究成果三等奖（著作类），中国金融教育发展基金会 ，2014

主持项目

（1）国家自然科学基金资助项目（青年）：基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究（71401033）
，2015-2017

（2）教育部人文社科项目（青年）：极端风险下投资者决策行为模式研究（14YJCZH167），2014-2016

（3）对外经济贸易大学优秀青年培育计划项目：市场对不同信息的反应差异研究（15YQ08） ，2015-2017