导师信息#北京航空航天大学经管学院管理科学与工程导师介绍#刘善存

导师详细信息

姓名：刘善存

性别：男

出生年份：1964

职称：教授

院系：经济管理学院

首次聘任导师时间：2006

现聘任导师一级学科名称：管理科学与工程

现聘任导师二级学科名称：管理科学与工程

聘任在第二学科培养博士生专业名称：无

聘任在自主设置学科培养博士生专业名称：金融工程

主要研究方向及特色：金融工程，金融市场微观结构 ，金融市场风险管理

电子信箱：liushancun@bubb.edu.cn

办公电话：82338103

办公地点：北航新主楼A座1103

通信地址：北京航空航天大学经济管理学院

个人简介

学习经历：

1981年-1985年，兰州大学数学系
，理学学士；

1985年-1987年，武汉大学数学系 ，基础数学研究生班；

1998年9月-2002年3月
，北京航空航天大学经济管理学院，管理学博士 。

工作经历：

1987年7月-2001年8月 ，在北京航空航天大学理学院数学系任教；1996年7月评聘为副教授；

2001年9月-至今
，北京航空航天大学经济管理学院金融系任教；2005年7月被评聘为教授。2006年获批为博士生导师
。

出国访问：

2000年10月-2001年1月，香港城市大学访问学者。港方资助 。

2002年9月-2003年1月 ，澳大利亚新南威尔市大学访问学者
。澳方资助。

教学课程：

投资者心理和行为金融学（本科）
，商业银行学（本科），货币银行学（本科） ，金融市场与金融体制（研究生）
，Excel在金融模型分析中的应用（研究生），投资组合理论（研究生） 。

研究方向：证券组合投资；金融市场微观结构分析
。

获奖：2004年全国优秀博士学位论文(论文题目：证券组合投资的风险决策模型及其应用研究 ，指导教师：邱菀华教授）。

主持基金：（1）国家自然科学基金《带有私人信息的动态资产定价机制研究》，（2）全国优秀博士学位论文专项基金《基于信息范式的动态交易策略及复杂性研究》 。(3)教育部重点实验室开放基金《限价指令驱动市场中信息含量和交易者行为分析》
。

博士生招收专业：管理科学与工程 、金融工程。招收方向：金融市场微观结构；实验金融和计算金融；金融市场风险管理 。
学术成果：在国内外发表二十多篇学术论文；多篇被SCI、EI
、ISTP检索；1部编著
。

（1S.Liu,S.Y.WangandW.Qiu,AMean-variance-skewnessmodelforportfolioselectionwithtransactioncosts,InternationalJournalofSystemScience,2003,March15,Volume34,Number4,255-262.(SCI检索
，检索号：721AH；EI检索，收录号：03457715772)。

（2）刘善存 ，《EXCEL在金融模型分析中的应用》
，人民邮电出版社，北京 ，2004 。

（3）MingriWang
，ShancunLiu，EmpiricalResearchonthecostandreturnoftradingordersonShanghaistockexchange ，Lecturenotesindecisionsciences,148-157
，Global-LinkPublisher,HongKong,2006.

（4）ShancunLiu,WanhuaQiu,AnOWAmethodforportfolioselection,JournalofSystemsScienceandComplexity,2004,17(1),109-116.

（5）PengLi，ShancunLiu ，Theresearchondecompositionofprobabilityofinformedtradingandbid-askspread,Lecturenotesindecisionsciences,378-386
，Global-LinkPublisher,HongKong,2006.

（6）ShancunLiuandWanhuaQiu，Ariskneutralportfolioselectioninprojectmanagement ，TheFirstInternationalConferenceonProjectManagementofChina,Dec.,2001.

（7）YingchunCao，ShancunLiu
，WanhuaQiu，LiquiditycommonalitywithinIndustryandMarket:anempiricalinvestigationofShanghaistockexchange ，Lecturenotesindecisionsciences,303-312
，Global-LinkPublisher,HongKong,2006.

（8）刘善存，邱菀华 ，魏存平
，汪寿阳，投资基金群决策风险-收益模型 ，系统工程理论与实践
，2001，21（10） ，9-16。(EI检索
，收录号：02046835508)
。

（9）刘善存，邱菀华 ，汪寿阳，带交易费用的泛证券组合投资
，系统工程理论与实践，2003 ，23(1),22-25。（EI检索
，收录号：03177450766） 。

（10）刘善存，邱菀华 ，均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法
，北航学报社科版，2001 ，14（2）
，14-18
。

（11）刘善存，汪寿阳 ，邱菀华
，一个证券组合投资的对策论方法，系统工程理论与实践 ，2001，21（5）
，88-92。（EI检索，收录号：01456723064） 。

（12）刘善存 ，邱菀华
，熵用于信息评价的进一步探讨，系统工程理论与实践 ，1999
，19（11），8-12
。（EI检索 ，收录号：000451234452）。

（13）朱奉云,邱菀华,刘善存,证券组合投资均值方差模型和极小极大模型的一个实证比较,中国管理科学,2002.10.

（14）刘善存
，李朋，信息性交易概率和信息风险溢价 ，中国金融学
，2005，3(1)：116-130.

（15）李朋 ，刘善存，投资组合保险管理实证研究
，管理学报，2005 ，2（6）：733-738.

（16）王明日
，刘善存，上海股票市场限价指令成本与收益的实证研究 ，中国金融学
，2005，3(4)（即将出版）.

（17）刘善存 ，邱菀华
，魏存平，极大熵方法求解双层多目标决策问题 ，系统工程理论与实践
，2000，20（4） ，99-103 。（EI检索，收录号：00095313951）
。

（18）李朋
，刘善存，信息性交易概率分解和买卖价差研究 ，南方经济
，2006年第2期，13-22.

（19）曹迎春 ，刘善存
，邱菀华，上海证券市场日内价格变化的影响因素研究 ，系统工程理论与实践
，即将发表。

（20）MinXu,ShancunLiu（许敏、刘善存），EmpiricalResearchontherelationshipbetweenrisksandtheircriterionsofShanghaiStockExchange(SSE)basedonhigh-frequencytradingdata,ICIM’2006.即将发表 。

（21）李朋 ，刘善存
，中国证券市场波动性分解及长期趋势研究,南方经济，即将发表
。