金融硕士#2016考研究生北大金融硕士公司理财备考要点2

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时间：2016-06-2610:00:35

三人行考研网根据考试题目类型向考生面分享下面的北京大学考研金融硕士公司理财要点 ，这些要点都是各位考生要牢牢掌握的 。具体内容如下：　　3.预期组合收益

如果一个组合对每种资产都进行投资，组合的期望收益可能比组合中每种资产的收益都高吗?可能比组合中每种资产的收益都低吗?如果你对这一个或者两个问题的回答是肯定的
，举例说明你的回答。

解：不可能;不可能;应该介于这二者之间
。

4.多元化

判断对错：决定多元化组合的期望收益最重要的因素是组合中单个资产的方差。解释你的回答 。

解：错误;决定多元化组合的期望收益最重要的因素应该是资产之间的协方差
。单个资产的方差是对总风险的衡量。

5.组合风险

如果一个组合对每种资产都进行投资，组合的标准差可能比组合中每种资产的标准差都小吗?组合的贝塔系数呢?

解：可能;不可能 。组合标准差可能比组合中每种资产的标准差小 ，但是投资组合的贝塔系数不可能小于最小的贝塔值
，这是因为组合的贝塔系数是组合中单个资产的贝塔系数的加权平均值
。

随着天气渐渐转凉，秋季的脚步临近 ，考研人告别酷热的8月
，在不知不觉中进入到秋季强化阶段。在这一关键时期，不论从身心上还是复习备考 ，考生都进入了疲惫时期
，因此一定要学会适当调节自己的情绪，考研人从不言放弃 。三人行考研网特为广大学子推出2016考研 、系列备考专题 ，针对每一个科目要点进行深入的指导分析
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